сделка мбк что это
Межбанковский кредит
Новый конкурс от казино ПИН АП
Играйте в казино pin up и получайте ценные призы!
Значение межбанковского кредита (МБК) в деятельности коммерческих банков определяется функциями последних:
— привлечением средств во вклады;
— размещением средств в кредиты;
— проведением расчетно-кассовых операций и других услуг. Привлечение МБК определяется банками:
— самостоятельно — путем прямых корреспондентских отношений;
— через финансовых посредников — расчеты через расчетно-кассовый центр ЦБ РФ.
Прямые межбанковские отношения предполагают открытие банками взаимных счетов: «Лоро» — открывается банком своим корреспондентам, «Ностро» — банк открывает у своих корреспондентов, или ваш счет у нас, наш счет у вас.
МБК занимает особое место в системе кредитных операций банков.
МБК — это форма кредитования банками друг друга, как источник кредитных ресурсов, предоставляемый на короткий срок на один день, от 2 до 7 дней и от 8 до 30 дней.
При получении МБК в банке-заемщика делается бухгалтерская проводка Дт корреспондентского счета или счета расчетно-кассового центра и Кт счета банка-кредитора.
Получив ресурсы от банка-кредитора, банк-заемщик частично предоставляет их в виде кредита своим клиентам. В результате возникают новые остатки средств на расчетных и текущих счетах. Эти средства, перераспределяясь по каналам безналичных расчетов, порождают новые банковские кредиты. МБК не подлежит резервированию в обязательных резервах ЦБ РФ.
Для определения рыночных ставок по межбанковским кредитам начали применять различные технологии оценки.
В июле 1994 г. ЦБ РФ принял в качестве показателей ставок межбанковского кредитного рынка ставку предоставления кредитов — МИБОР (предложение на продажу) и ставку привлечения кредитов — МИБИД (предложение на покупку), которые формировались ежедневно на основе соответствующих ставок’ девяти московских банков (Внешторгбанк, Сбербанк, Промстройбанк, Оргбанк, Мосбизнесбанк, Уникомбанк, Международный Московский банк, Московский индустриальный банк, Московский межрегиональный банк).
Иной подход к определению индикатора межбанковского рынка представил Межбанковский финансовый дом (МФД), который рассчитывает ставку по совершенным сделкам INSTAR (Interbank Short-Term Actual Rate). Процедура установления ставок INSTAR следующая. На основании договоров и соглашений МФД получает от банка информацию о сроке кредитования, сумме, процентной ставке и типе (привлечение или размещение) каждой сделки. Далее для каждого срока кредитования МФД рассчитывает средневзвешенную ставку. При этом применяется статистическая процедура фильтрации сделок (отсекаются процентные ставки, максимально отличающиеся от наиболее часто применяемых).
В результате кризиса 1995 г., а особенно кризиса 1998г. многие крупные банки потеряли управляемость из-за отсутствия технологий определения издержек, их сопоставления с деятельностью своих конкретных структурных подразделений. В 1995—1999 гг. межбанковский рынок вообще свернулся из-за произошедших кризисов. Межбанковское кредитование происходило в рамках сформированных кризисом финансовых групп банков, где было полное доверие между участниками и не требовались технологии, связанные с установлением кредитных лимитов и отслеживанием внутреннего состояния контрагента. Именно после кризиса отчетливо проявились проблемы организации межбанковского кредитования.
В настоящее время, с учетом ошибок и просчетов банков в прошлом, возникла необходимость в развитии соответствующих технологий для рационализации принятия решений в области межбанковского кредитования.
Следует отметить высокую скорость распространения кризиса МБК, что проявляется во внезапном разрушении рынка МБК, уходе с рынка наиболее значительных посредников, разрыве доверия между банками.
Кризис в системе коммерческих банков проходил ряд этапов: прекращение платежей по МБК; приостановление платежей по банковским счетам предприятий и организаций; прекращение выплат по вкладам граждан и вызванные этим волнения вкладчиков, предъявление ими соответствующих требований банкам. Поэтому Центральный банк должен в моменты кризисов обладать возможностями экстренной кредитной помощи.
Приостановление платежей коммерческими банками — это частичный кризис банковской системы. Ее системный кризис наступает, когда Банк России не может по разным причинам, в т.ч. в связи с угрозой гиперинфляции, оказать достаточную кредитную помощь коммерческим банкам.
Банк России провел большую работу по ликвидации последствий банковских кризисов в 1995 г. и 1998 г. Однако в первые дни этих кризисов его реакция была недостаточно адекватной.
Целесообразно в составе банковской системы создать крупный акционерный банк межбанковского кредита (АБ МБК) с участием государства и при условии, что контрольный пакет акций принадлежит Банку России. Речь идет о своеобразном «Сберегательном банке» для МБК.
Организация АБ МБК на базе кредитных отношений ЦБ РФ и коммерческих банков будет означать перерастание общей формы рынка МБК во всеобщую форму рынка. АБ МБК в настоящее время — недостающее звено на межбанковском рынке.
АБ МБК на основе единой информационной системы сможет охватить всю страну, повысить надежность операций по межбанковскому кредиту, осуществить круглосуточный широкий перелив свободных кредитных ресурсов между регионами и секторами экономики, увеличить массу работающих кредитных ресурсов. При этом сверхкороткие и короткие кредитные ресурсы будут прирастать краткосрочными и долгосрочными ресурсами.
АБ МБК может повысить ликвидность банковской системы на основе ускоренного перелива ресурсов и улучшения условий для заключения форвардных контрактов по МБК. Соглашения о будущей поставке МБК от 1 до 30 и более дней с участием АБ МБК укрепят платежную дисциплину на денежном рынке.
Создание нового полугосударственного органа, специализированного на межбанковском кредите, ускорит реакцию ЦБ РФ на возможные кризисные ситуации в банковской сфере и повысит устойчивость банковской системы.
АБ МБК мог бы более квалифицированно учитывать движение подсистем в системе МБК.
МБК в настоящее время является одним из ликвидных активов, что обеспечивает ликвидность банка и занимает особое место среди кредитных операций.
Показатели ставок межбанковского рынка
Показатели ставок межбанковского кредитного рынка (MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) публикуются Центральным банком Российской Федерации. Они рассчитываются на основании данных о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701.
Ставки MIBID (средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов) и MIBOR (средние объявленные ставки по предоставлению московскими банками кредитов) рассчитываются как среднее арифметическое значение ставок, заявленных московскими банками. При этом из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наибольшие и наименьшие значения (10% от общего количества ставок).
Ставки MIACR представляют собой средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками. Рассчитываются как средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR-IG) и средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом (MIACR-B). Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B также исключаются сделки с наибольшими и наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Ставки MIBOR, MIBID и MIACR публикуются с 1996 года. В 2000 году структура ставок была изменена в части диапазонов сроков. С 2000 года и по настоящее время ставки представлены в разбивке по срокам: один день, 2–7 дней, 8–30 дней, 31–90 дней, 91–180 дней, 181 день – год.
Межбанковский кредит
Межбанковский кредит (МБК) — инструмент денежного рынка, кредит, предоставляемый банками друг другу для поддержания текущей ликвидности.
Возможность дать межбанковский кредит позволяет банкам наиболее рационально использовать свои средства — отдать в долг, обычно под небольшой процент, те средства, которые в данный момент оказались невостребованными. Доступность коротких кредитов от контрагентов помогает кредитным учреждениям поддерживать свою ликвидность, то есть отвечать по своим текущим долгам в случае недостатка средств при ожидающихся поступлениях.
Кроме того, рынок межбанковских кредитов позволяет проводить спекулятивные операции, когда денежные средства берутся по меньшей ставке, чем отдаются.
Заключение сделок на рынке межбанковских кредитов происходит тремя путями.
1. Прямые контакты между отдельными банками по телефону или с использованием электронных средств связи, таких как информационно-торговая система Reuters.
2. При посредничестве межбанковского брокера.
3. С участием электронных торговых систем.
Основной срок, на который предоставляются кредиты, — один день, так называемая ставка overnight (ON), то есть в буквальном переводе с английского «через ночь». Но в более мелких объемах сделки заключаются и на более длительные сроки. Так, на международном рынке, отражающемся в ставке LIBOR, периоды предоставления таких кредитов рассчитываются до года.
Обычные ставки на рынке межбанковских заимствований в России на срок overnight составляют 3-5% годовых. В то же время МБК может в некоторых случаях отличаться повышенной волатильностью (изменчивостью). Это зависит от наличия у банков свободных денежных средств в определенный день.
Кроме того, рынок межбанковского кредитования — важный индикатор всей банковской системы. Когда у какого-нибудь крупного финучреждения появляются даже временные финансовые проблемы, возможно возникновение взаимной цепочки невозвратов краткосрочных кредитов друг другу. В такой ситуации развивается межбанковский кризис.
Что такое банкнотные операции
Банкнотные операции – операции между кредитными организациями по покупке и продаже наличных рублей или валюты по безналичному расчету.
Каждый раз, когда клиент приходит в обменный пункт для конвертации валюты или за наличными деньгами, кредитной организации требуется обеспечить наличие необходимой суммы в кассе. Для того чтобы деньги поступали в кассу вовремя, существует специальный рынок – банкнотных операций.
Например, банку для текущей деятельности требуются наличные евро. При этом у него есть эта сумма на его счете, но в безналичной форме. В этом случае он находит контрагента, который может ему поставить на определенных условиях банкноты в обмен на денежный безналичный перевод.
Наоборот, предположим, у банка есть в кассе большое количество долларов США, а нужно осуществить клиентский платеж в безналичной форме. В этом случае кредитная организация продает банкноты за безналичную валюту.
Такого рода сделки составляют отдельный сегмент межбанковского рынка – рынок банкнотных операций.
Рынок банкнотных операций функционирует так же, как рынок МБК или межбанковский валютный рынок. Сделки заключаются по телефону. Для того чтобы совершать операции, кредитные организации устанавливают друг на друга лимиты. Предварительно заключаются рамочные соглашения, в которых оговариваются стандартные условия взаимных поставок и ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств.
Как правило, в договорах указывается, что поставка осуществляется на следующий рабочий день. Именно с этим связано правило, согласно которому клиенты должны заказывать получение крупной суммы наличных денег из кассы за сутки.
При этом банкнотные операции имеют свои существенные отличия, связанные со спецификой такого рода деятельности. Например, лидерами рынка становятся те банки, у которых есть своя собственная инкассаторская служба.
Сделки на рынке банкнотных операций могут совершаться не только с валютой, но и с рублями. При этом такие трансакции следует отличать от обналички: кредитные организации по закону имеют полное право иметь столько наличных в кассе, сколько им требуется для обслуживания клиентов.
В рамках проведения банкнотных операций в настоящее время выделяется несколько видов специализаций, таких, например, как поставка банкнот, в т. ч. валюты, в регионы, ввоз иностранной наличной валюты уполномоченными банками на территорию РФ, ввоз экзотических валют и т. д.
Основными участниками рынка банкнотных операций считаются Сбербанк, ВТБ 24, банк «Открытие» и др. Однако точной статистики не существует, т. к. это внебиржевой сегмент, далеко не всегда кредитные организации обнародуют информацию об объемах своих сделок.
Межбанковские кредиты
Diasoft FA# Treasury, Межбанковские кредиты предназначено для автоматизации бизнес-процессов бэк-офисного сопровождения сделок по межбанковским кредитам и формирования бухгалтерского учёта. Решение даёт возможность подготовить данные для обязательной и аналитической отчётности.
Решаемый комплекс задач:
В состав типового решения входят следующие финансовые продукты:
Продукт Diasoft FA# Treasury, Межбанковские кредиты (валюта) предназначен для автоматизации бизнес-процессов бэк-офисного сопровождения сделок по межбанковским кредитам с произвольной валютой, а также для формирования бухгалтерского учёта, подготовки данных для обязательной и аналитической отчётности.
Продукт поддерживает следующие виды сделок по межбанковским кредитам:
Продукт Diasoft FA# Treasury, Межбанковские кредиты (рубли) предназначен для автоматизации бизнес-процессов бэк-офисного сопровождения сделок по межбанковским кредитам с национальной валютой, а также для формирования бухгалтерского учёта, подготовки данных для обязательной и аналитической отчётности.
Продукт поддерживает следующие виды сделок по межбанковским кредитам:
Продукт Diasoft FA# Treasury, Межбанковские кредитные линии обеспечивает автоматизацию деятельности по бэк-офисному сопровождению возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий МБК в финансовых организациях в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Продукт автоматизирует следующие бэк-офисные бизнес-процессы: